广发证券程序化交易接口:简易量化交易策略实战

设置函数

策略开始后，随着时间周期重复执行你的交易策略

# 策略函数示例
def handle_data(context, data):
    # 下单一千股
    order(g.security, 1000)
    # 卖出八百股股
    order(g.security, -800)

def initialize(context):
    g.security = "000001.XSHE"

    run_daily(market_open, time="9:30")

def market_open(context):
    # 如果没有持仓
    if g.security not in context.portfolio.positions:
        # 下单1000股
        order(g.security, 1000)
    else:
        # 卖出800股
        order(g.security, -800)

交易数量

# security：股票代码
# amount：交易数量（负数表示卖出）
# style: 下单类型
# side：short空（一般不允许）/ long多
# pindex：仓位号，默认为0

order(security, amount, style=None, side="long", pindex=0)
order("600000.XSHG", 100, LimitOrderStyle(30.0))

定时函数

run_weekly日度

股票类每笔交易时的手续费为：买入时佣金万分之卖出时佣金万分之三加千分之一印花税set_order_cost

初始化

根据实际行情限制每个订单的成交量set_option

策略函数

简易量化交易策略实战

常用设置函数

设置真实价格，建议开启set_option

def initialize(context):
    g.security="000001.XSHE"

    run_daily(market_open, time="9:30")

    # 设置滑点
    # set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.002), type="stock")

    # 设置成交量
    # set_option("order_volume_ratio", 0.5)  # 成交量不足50%

    # 复权
    set_option("use_real_price", True)

    # 设定佣金（夸张，从万分之三到百分之三）
    # 税率: close_tax
    # 印花税: min_commission
    # set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.03, close_commission = 0.03, close_tax=0.001, min_commission=5), type="stock")

def market_open(context):
    if g.security not in context.portfolio.positions:
        order(g.security, 1000)
    else:
        order(g.security, -800)

佣金/印花税

通过初始化函数设置基准。初始化函数在整个回测或者实盘操作过程中只被运行一次，用于初始化全局变量

# 函数：initialize(context)
# context: Context对象, 存放有当前的账户/股票持仓信息

def initialize(context):
    # g为全局变量，设定标的股票为深交所的平安银行
    g.security = "000001.XSHE"

初始化+策略函数

动态复权模式

设定业绩比较基准set_benchmark

真实的成交价格与下单时预期的价格的偏差set_slippage

成交量比例

账户信息

交易函数

股票价值

run_dailydefinitialize:#设定基准为“浦发银行”set_benchmarkg.security="00000XSHE"#每天10:00运行run_daily#每分钟run_daily#每月run_monthly#每月的第一个交易日#每周run_weekly#每月的最后一个交易日defmarket_open:#如果没有持仓ifg.securitynotincontext.portfolio.positions:#下单1000股orderelse:#卖出800股order

交易对象

定时函数

#func:用户自定义接受context参数的函数，必须是全局函数#monthday:指定每月的第几个交易日执行函数。当值为负数时，则表示在每月倒数第几个交易日执行函数#time:字符串格式，支持time表达式，例如:‘9:30’#reference_secuity:表示时间的参照指标。如按照“00000XSHE”交易时间run_monthly周度

设定回测和模拟交易中运行时间及频率

文章为作者独立观点，不代表股票交易接口观点